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田晶晶

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：辽宁大学数学院更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇最优投资组合
  • 1篇协方差
  • 1篇协方差矩阵
  • 1篇均值
  • 1篇CVAR
  • 1篇CVAR模型

机构

  • 1篇辽宁大学

作者

  • 1篇王铁
  • 1篇郑毅
  • 1篇田晶晶

传媒

  • 1篇辽宁大学学报...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
协方差矩阵奇异情况下均值—CVaR最优投资组合
2016年
利用CVaR代替方差来度量风险.研究了当风险资产的协方差矩阵奇异,收益分布为多元正态情形下的均值—CVaR投资组合的最优解.在一般的市场条件下,给出了其解的具体形式.
王铁郑毅田晶晶
关键词：CVAR
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共1页<1>
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