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宋丽伟

作品数：1 被引量：8H指数：1
供职机构：重庆大学经济与工商管理学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇地产
  • 1篇地产股
  • 1篇地产指数
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动性

机构

  • 1篇重庆大学

作者

  • 1篇孟卫东
  • 1篇阳军
  • 1篇宋丽伟

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于GARCH模型的沪深地产股波动性分析及预测被引量：8
2010年
近年来GARCH类模型在预测波动率方面得到了广泛应用,鉴于股票和房地产两个市场对我国经济发展的重要性,所以选择沪深两市地产指数的收益率做波动性研究。文章运用GARCH类模型对沪深地产指数收益率的波动进行了估计和预测,结果表明沪深地产指数收益率的波动不存在杠杆效应,投资者投机目的较强,M-Z回归和损失函数评价结果显示,GARCH(1,1)-M模型的样本外预测效果是最好的,但不能准确预测非常大的波动。
孟卫东宋丽伟阳军
关键词：地产指数GARCH
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