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陈潇

作品数：1 被引量：31H指数：1
供职机构：西南财经大学金融学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇中美股市
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇美股
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股市
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动溢出效应

机构

  • 1篇西南财经大学

作者

  • 1篇杨恩
  • 1篇陈潇

传媒

  • 1篇财经科学

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析被引量：31
2011年
本文基于极大似然函数值准则和赤池信息准则,从众多非对称GARCH模型中选择最优模型来研究中美股市杠杆效应和波动溢出效应。结果表明:沪市和深市都表现出显著的杠杆效应,与美国股市相比沪市和深市杠杆效应较弱;沪市和深市之间存在显著的双向波动溢出效应,且沪市对深市的波动溢出效应更显著;美国股市与中国股市之间不存在显著的波动溢出效应。
陈潇杨恩
关键词：股票市场GARCH模型
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