曾旭东
- 作品数：3 被引量：0H指数：0
- 供职机构：上海财经大学金融学院更多>>
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- 离散抽样方差互换定价研究
- 2015年
- 文章在一类随机波动跳跃(SVJ)模型下给出离散抽样远期起始方差互换公平敲定价解析解存在的充分条件和具体计算方法.文中所定义的这一类SVJ模型包含了很多现有文献中广泛使用的SVJ模型.先前关于离散抽样方差互换公平敲定价解析解的研究都局限在仿射型随机波动模型下,而文章中的方法不仅适用于仿射模型,对许多非仿射模型同样适用.文章在Heston模型和Hull&White模型下给出解析解表达式和数值计算结果.Heston模型为仿射结构,现有文献已有解析解;而Hull&White模型为非仿射结构,现有文献中只提供了数值解.通过比较可以发现,文章中的结果与现有文献中的解析解和数值解非常接近,从而佐证了结论的正确性.
- 杜琨曾旭东
- 关键词：解析解
- 香港人身保险市场对上海保险业发展的启示--基于2005年至2019年数据回顾与分析
- 2022年
- 作为中国两大国际金融中心,上海和香港有着诸多的相似性,对这两个城市的比较始终是个热门话题保险业是重要的金融产业支柱,其中的人身保险在保障民生方面发挥着重要作用。
- 李丽曾旭东
- 关键词：人身保险国际金融中心保险业发展保障民生
- 资金再保险:运作机制、风险管理与市场应用
- 2025年
- 资金再保险是一种带抵押的再保险协议,它将与保险合同相关的投资风险和长寿风险从原保险公司转移到另一家保险或再保险公司,通常以符合商定的投资准则的资产组合作为抵押。根据保险人支付再保险保费方式的不同,资金再保险具有资金转移和资金预提两种结构。本文通过将其与长寿互换、财务再保险进行比较,阐述了使用资金再保险的原因及资金再保险可能的风险,为从业者、监管机构以及研究学者提供参考。
- 苏澜高婷曾旭东
- 关键词：财务再保险风险管理金融监管ART
