周伊佳
- 作品数：5 被引量：7H指数：2
- 供职机构：大连理工大学更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 带有共享不确定参数的鲁棒优化模型
- 本文主要研究目标和约束含有相同不确定参数的优化问题,构建了带有共享不确定参数的鲁棒优化模型,并将模型应用到了投资组合及风险管理等实际问题中.此外,比较了一些古典的投资组合优化模型,研究了它们的最优收益和风险在有效边界上的...
- 周伊佳
- 关键词：投资组合鲁棒优化
- 全局最优化问题的一些最优性条件被引量：1
- 2010年
- 给出一类新的全局最优解的条件:H-差商法。首先根据L-次梯度的概念给出H-差商和H-正规形的定义,再根据H-差商定义H-差商集,H-差商集是一些非线性函数所成的集合;然后得到关于特殊函数H-差商和H-正规形的全局最优解的充分必要条件。
- 李博周伊佳
- 关键词：充要条件
- 全局最优解的最优性条件及凹凸化法的研究
- 本文研究全局最优化问题，提出了全局优化问题的一些最优性条件，共分为四章。第一章介绍了全局最优化问题的历史以及研究现状，一些全局优化问题的基本定义和一般结论将在第二章中给出。第三章给出了一类新的全局最优解的条件：H-差商法...
- 周伊佳
- 关键词：充要条件全局最优解最优性条件
- 文献传递
- 全局最优化问题的凸凹化法被引量：2
- 2010年
- 对于目标函数非凸凹、非单调的非线性规划问题,给出了次正定函数的定义,并且给出了这类全局最优化问题的一种新的凸凹化法。通过将目标函数直接凸化或凹化求得原问题的全局最优解。
- 李博周伊佳
- 关键词：全局优化凸化凹化
- 几种最优投资组合在有效边界上相对位置被引量：2
- 2016年
- 讨论了均值-VaR、均值-AVaR、方差-均值比等风险-收益投资组合优化模型的最优解的有效性.基于Markowitz均值-方差模型和有效边界理论,证明了如果各模型的最优投资组合存在,则一定位于均值-方差有效边界上.计算了各投资组合模型最优解处的均值和标准差,根据计算结果讨论了各模型的最优投资组合在有效边界上的位置.特别地,均值-VaR模型的最优投资组合在有效边界上的位置与置信水平有关.
- 周伊佳于波
- 关键词：投资组合优化模型最优投资组合
