攸频
- 作品数：19 被引量：64H指数：5
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- 相关领域：经济管理社会学理学政治法律更多>>
- 辨析经济时间序列趋势问题的探讨被引量：3
- 2009年
- 本文讨论了趋势平稳过程和与随机趋势过程在概念和经济涵义上的区别,利用渐近分布理论对于两种过程参数的统计关系进行了研究,从实践和理论上说明警惕单位根检验低功效的必要性,认为陆懋祖的观点值得商榷。最后针对单位根检验理论本身及国内学者在实践应用中存在的一些问题提出对策与建议。
- 攸频
- 关键词：单位根检验
- 面板数据的计量经济理论方法研究
- 张晓峒白仲林王群勇聂巧平朱永军马薇王健杜勇宏攸频
- 在我国，面板数据建模的理论方法与应用研究的发展并不晚。初期主要以应用研究为主，理论研究相对薄弱。该项目是国家自然科学基金资助最早的有关面板数据计量经济学的项目（截止目前，国家自然科学基金面上项目共资助过三项关于面板数据的...
- 关键词：
- 关键词：面板数据计量经济经济管理
- 含结构突变的趋势平稳过程的虚假单位根研究被引量：2
- 2013年
- 本文发现Perron于1989年的研究在趋势突变情形下的结论 "统计量T(^α-1)的极限分布会随着突变点位置参数的变化收敛在0～0.5"值得商榷。其原因在于模型设定中出现了错误,导致在结构突变的趋势平稳过程的数据生成过程中,统计量T(^α-1)的极限分布在截距突变的情况下发散,而在斜率突变的情况下退化。本文对其进行修正并补充推导了三种含结构突变的趋势平稳过程的单位根检验统计量的分布,并给出能够证实和证伪的蒙特卡洛模拟结果。
- 张阳张晓峒攸频
- 关键词：结构突变单位根检验
- 经济时间序列趋势模型的辨析被引量：3
- 2008年
- 趋势平稳过程和随机趋势过程是刻画经济时间序列的两种截然不同的随机过程,对于经济建模分析具有不同的影响,文章从基本概念、技术处理和经济涵义上对这两种过程进行了全面的阐述和分辨,并利用渐近分布理论对于两种过程参数的统计关系进行了研究。从中讨论了单位根检验存在的问题,并给出相应的建议。
- 攸频
- 关键词：单位根检验
- 地方政府债券发行溢价研究被引量：10
- 2020年
- 本文通过构建债券发行溢价模型,研究我国地方政府债券发行定价偏离问题。结果表明,地方政府债券一级市场定价较二级市场定价存在严重背离,发行利率偏低,主要受发行要素、宏观经济要素、行政干预要素等多方面因素影响;二级市场定价相对合理。为促进地方政府债券发行定价市场化,本文提出地方政府债券发行利率应严格参考二级市场定价、拓展地方政府债券投资主体、降低商业银行投资地方政府债券风险权重等建议。
- 刘锐攸频
- 关键词：地方政府债券行政干预
- 趋势成分引起的虚假回归问题解决方法研究被引量：2
- 2016年
- 本文研究了由序列中趋势成分引起的虚假回归问题的解决方法。发现在模型设定式中加入趋势变量,并考虑趋势存在结构突变的情况,再根据残差是否存在自相关进行可行广义最小二乘(FGLS)或普通最小二乘(OLS)估计,可以有效解决趋势成分引起的虚假回归问题。通过理论分析表明,采用本文中的估计方法,所得检验两序列是否为虚假相关的t统计量渐近服从标准正态分布或与标准正态非常接近的分布。Monte Carlo模拟证实了该方法的有效性。最后以Yule(1926)中两高度虚假相关的时间序列为例,佐证文中结论。
- 吴明华攸频
- 关键词：时间序列虚假回归
- 中国贫困减少的趋势、特征与政策建议被引量：2
- 2009年
- 改革开放30年来,中国的贫困人口随经济增长迅速下降,但1985年后减贫成效趋缓。收入差距的扩大是弱化减贫效应的重要因素。新时期中国减贫事业面临贫困人口众多、分布趋于边缘化、返贫现象严重的特征。中国在今后发展中应该努力缓解收入差距、提高贫困线标准、建立健全扶贫机制和注重生态保护,以进一步缓解贫困。
- 攸频田菁
- 关键词：贫困减少经济增长收入不平等
- 贫困减少与经济增长和收入不平等的关系研究——基于时序数据被引量：14
- 2009年
- 基于时间序列分析方法,以1981年～2004年贫困发生率、基尼系数和农村人均纯收入等相关指标,从时序维度考察贫困人口的变动与经济增长和收入不平等的长期均衡关系和相互作用机制。Johansen协整检验结果表明,3个变量之间存在着一定的长期协整性;格兰杰因果检验发现,农村人均纯收入和基尼系数能够预测贫困发生率的变化,反之不能成立;误差修正模型显示,贫困发生率对农村人均纯收入的弹性系数为正,对基尼系数的弹性系数为负,且前者大于后者。由此认为,农村人均纯收入的提高是促进贫困减少的影响因素,收入不平等在一定程度上阻碍了贫困减少,经济增长对贫困减少的积极效应大于收入不平等对贫困减少的消极效应。因此,在目前中国经济增长时期,确保农民收入大幅度增加、努力缓解收入差距是贫困减少的有效途径。
- 攸频田菁
- 关键词：经济增长收入不平等贫困减少格兰杰因果性检验误差修正模型
- DF(ADF)检验式参数OLS估计量的分布研究被引量：1
- 2009年
- 文章在构建DF(ADF)单位根检验的完整理论分析框架的基础上,利用渐近分布理论和泛函中心极限定理,对情形V的检验式中参数OLS估计量的极限分布进行了全面系统性的研究。总结了DF(ADF)单位根检验式参数统计量的分布特征,并对数据生成过程未知的时间序列的单位根检验步骤提出建议。通过这些研究,试图完善已有的单位根检验理论;同时对计量经济学研究和应用提供新的理论支持。
- 攸频
- 关键词：单位根检验
- 对银行内生性信贷周期的博弈分析被引量：2
- 2009年
- 本文通过一个重复博弈模型,揭示了信贷的周期性波动是银行间竞争行为的必然结果,与宏观经济的外生冲击无关。在不对称信息下,银行间完全的合谋难以达到,此时的均衡策略包括一个合作期和一个惩罚期。在惩罚阶段,银行提高贷款标准,从而紧缩了信贷。信贷配给在"紧缩"和"放松"状态间的转移会增加市场的系统性风险。考虑到在"金融加速器"效应下,信贷对经济运行的显著影响,政府对银行的监管是十分必要的。
- 田菁攸频
- 关键词：信息不对称重复博弈内生性
