郑帅
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
- 供职机构：西安建筑科技大学理学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于GARCH模型对中国股指期货套期保值研究
- 我国股指期货于2010年4月16日正式上市。股指期货上市之前,对于股票市场的系统性风险,投资者无法回避。股指期货可有效地规避系统风险,但其效果却受到套期保值比率的影响。因此,确定最优套期保值比率是套期保值理论的核心问题。...
- 郑帅
- 关键词：股票市场股指期货套期保值比率GARCH模型
- 文献传递
- 开放式基金费用率的分析
- 2013年
- 开放式基金的推出,能更好的调动投资者的热情,使得投资者将更多的储蓄资金投入证券市场,改善投资者结构,对市场的稳定和发展起到了一定的作用.开放式基金的费率将会根据市场的变化而调整.我国开放式基金费用结构与美国相似,但是由于所依附的资本市场发展程度不同,在种类和比率方面还存在着一定的差异.利用多元回归的方法对我国基金运作费用的现状进行分析.
- 程晓雪王建国郑帅
- 关键词：开放式基金费用率
- 基于t分布的BEEK-MVGARCH的股指期货套期保值率研究被引量：1
- 2013年
- 在最小方差套期保值理论的基础下,引入t分布对多元BEEK-MVGARCH模型刻画波动率,计算了BEEK-MVGARCH模型的套期保值绩效.其结果显示:t分布的BEEK-MV-GARCH模型的套期保值效果好于正态分布的BEEK-MVGARCH.
- 郑帅王建国程晓雪
- 关键词：多元T分布
